Одна из главных проблем трейдинга заключается в том, чтобы определить условия, в которых торговый сетап будет работать лучше. Обычный пример это фильтр тренда, который идентифицирует рынок с восходящим или нисходящим трендом, в результате мы принимает только те сигналы, которые даются в направлении тренда.

Обычно тренд определяется фактом нахождения цены над или под средней скользящей, либо фактом нахождения текущей цены выше, чем цена N баров назад. Однако, как это часто происходит особенно в случае со средними скользящими, фильтр тренда далеко не всегда соответствует поведению цены, что приводит к игнорированию многих хороших сигналов.

Рассматриваемая здесь стратегия основана на несколько другом подходе. Внутридневной паттерн (на 30-минутном графике) фильтруется при помощи срединной точки диапазона предыдущего дня. Мы открываем длинные позиции, только в случае, если цена выше этой срединной точки, короткие позиции открываются, если цена ниже этой срединной точки.

Идея заключается в том, что недавнее поведение цены являет собой лучший контекст для открытия краткосрочных сделок – т.е. если цена не может достигнуть верхней части диапазона предыдущего дня, то, вероятно, лучше всего открывать короткие позиции, и наоборот.

Мы проведем наш анализ при помощи данных для пары американский доллар/японская иена (USD/JPY) для периода с 21 января по 27 мая (немногим более четырех месяцев) – в течение которого проанализируем данные по примерно 4500 ценовым получасовым барам.

На рисунке 1 мы видим, что рынок рос до начала марта, затем откатился назад, сформировал более высокий максимум в начале апреля, после чего снижался в мае, завершив месяц откатом от минимумов.

Рисунок 1. Анализируемый период. В течение этого периода цена двигалась как вверх, так и вниз.

Паттерн.

Паттерн, который мы будем использовать для входов, изолирует бары, которые формируют самые высокие максимумы или минимумы за семь баров, эти максимумы и минимумы также должны быть на определенное количество пипсов выше или ниже предшествующего максимума или минимума.

Сетап был выбран за свою простоту, основываясь на наблюдении за некоторыми внутридневными разворотными точками в марте и апреле. Мы не предпринимали попыток оптимизировать паттерн. Сам по себе паттерн неважен, для нас главное проанализировать, улучшится или ухудшится результат работы по нему, если мы применим фильтр.

Правила для сетапа на покупку:

1) Минимум текущей 30-минутной свечи должен быть ниже, чем минимумы предыдущих 7 30-митнутных свечей.

2) Текущий минимум должен быть, по меньшей мере, на 0.12 ниже, чем предыдущий минимум.

Формулы для этих правил:

1. Минимум0 < Самый низкий минимум (Минимум1…7);

2. Минимум1-Минимум0 >= .12

где 0, 1 и так далее соответствуют текущему бару, предыдущему бару и так далее.

Для открытия коротких позиций разворачиваем правила.

1) Максимум текущей 30-минутной свечи должен быть выше, чем максимумы предыдущих семи 30-минутных свечей.

2) Текущий максимум должен быть, по меньшей мере, на 0.12 пипсов выше, чем предыдущий максимум.

Формулы для этих правил следующие:

1. Максимум0 < Самый высокий максимум (Максимум 1…7);

2. Максимум 1- Максимум 0 >= .12

На рисунке 2 мы видим примеры сетапов для открытия коротких и длинных позиций.

Рисунок 2. Сигналы на вход очень многочисленны – даже слишком многочисленно – в течение четырех месяцев было получено более 700 сигналов.

На рисунке 3 приведены данные по медианному поведению цены для 16 баров после сигналов на открытие длинных или коротких позиций, а также медианные для всех 30-минутных баров для движения от 1 до 16 баров в течение анализируемого периода. 

Рисунок 3. «Сырые» сигналы. Длинные сигналы «переиграли» восходящий базис рынка в течение анализируемого периода, тогда как работа коротких сигналов была нестабильной.

В течение анализируемого периода пара доллар/иена имела небольшой наклон вверх (черная линия). Ценовое движение после сигналов на покупку (голубая линия) было более бычьим, тогда как ценовое движение после сигналов на продажу (красная линия) было разнонаправленным, однако более медвежьим, чем поведение цены в течение анализируемого периода в целом.

«Сырые» сигналы дали нам примерно те результаты, на которые мы рассчитывали.

Теперь попробуем проверить, улучшит ли работу паттерна введение фильтра срединной точки предыдущего дня.

Большое количество сделок за анализируемый период при «сырых» сигналов дает нам понять, что нам необходим фильтр. В течение указанного периода было получено 703 сигнала – 339 длинных и 364 коротких, учитывая тот факт, что средняя прибыль была небольшой, торговые расходы оказали непропорционально большое негативное влияние на общую прибыль.

Фильтр срединной точки.

Мы применяли правило «срединной точки» следующим образом:

1) Длинные позиции открываются только в том случае, если цена закрытия текущего 30-минутного бара выше срединной точки предыдущего дневного диапазона.

2) Короткие позиции открываются только в том случае, если цена закрытия текущего 30-минутного бара ниже срединной точки предыдущего дневного диапазона.

На рисунке 4 показано, как работали отфильтрованные сигналы по сравнению с «сырыми» сигналами.

Рисунок 4. Все сигналы. Отфильтрованные длинные сигналы работали лучше «сырых» сигналов, тогда как отфильтрованные короткие сигналы работали почти также как «сырые». Главным результатом стало сокращение количества сделок на 68%.

Разница не очень большая, однако заметная.  Как для длинных, так и для коротких сигналов улучшение наиболее заметно в течение первых пяти баров, после входа, после чего результаты расходятся. Отфильтрованный бычий паттерн работал лучше «сырого» паттерн в течение почти всего 16-барового периода, тогда как работа отфильтрованного паттерна была более ненадежной, однако по итогам последних четырех баров он также работа лучше «сырого» паттерна.

На рисунке 5 показан процент прибыльных сделок для «сырых» и отфильтрованных сигналов на открытие длинных позиций. Для отфильтрованных сигналов процент прибыльных сделок больше в 13 из 16 интервалов, однако улучшение не очень большое. Лучше всего это улучшение заметно на последних трех барах. Относительно высокий процент прибыльных сделок для баров 10-16 – выше 60% - как для обычных, так и для отфильтрованных сигналов – может показать удивительным, однако, скорее всего это следствие того, что рынок был наклонен вверх.

Рисунок 5. Процент прибыльных сделок для длинных позиций.  Фильтр увеличил процент прибыльных длинных сделок, но не очень сильно.

На рисунке 6, однако, мы видим, что фильтр не оказал существенного влияния на увеличение процента прибыльности коротких сделок. Процент прибыльных сделок вырос для половины интервалов и снизился для второй половины, хотя улучшение для баров 13-16 заметно.

Рисунок 6. Процент прибыльных сделок для коротких позиций. Фильтр оказал не столь значительный положительный эффект на процент прибыльных коротких сделок.

Наиболее драматическое отличие в применении фильтра это сокращение количества сигналов. Число сделок сократилось на 68% до 221 (109 длинных и 112 коротких).

Хотя фильтр срединной точки увеличил общую прибыльность паттерна, увеличил процент прибыльных сделок для длинных позиций и сократил количество сделок в целом, преимущества от применения фильтра оказались относительно небольшими. Однако, судя по всему, этот подход может оказаться многообещающим. Есть еще несколько дополнительных идей тестов, которые могут оказать влияние на результаты.

1) Найти паттерн, который бы работал лучше, чем предложенный нами. Тот факт, что мы просто разворачивали правила для длинных и коротких позиций оставляет надежду на улучшение паттерна. Также результаты были основаны на входе на закрытии сигнального бара и выходе на закрытии одного из следующих 16 баров. Эти правила могут быть модифицированы, мы также не использовали стоп-лосс.

2) Как временной диапазон, так и фильтр были репрезентативными. Мы можем проанализировать другие временные диапазоны (т.е. торговлю на дневных сигналах с использованием недельного или месячного фильтра) или попробовать корректировать фильтр в зависимости от закрытия предыдущего дня (вверх или вниз). Мы также можем использовать среднюю срединную точку за N дней.

Наша задача состоит в том, что сбалансировать преимущества от использования фильтра с неизбежными компромиссами.

© CURRENCY TRADER